光大乌龙指主角杨剑波起诉中国证监会

去年8月份,光大爆发「乌龙指事件」,时任光大证券策略投资部总经理杨剑波为主要责任人,事后被中国证监会处罚终身禁止进入证券市场。杨剑波后来为此起诉中国证监会,并承认此举首要目的是保护自己的名誉。

杨剑波没有回应对其个人前景的提问,只坚称与中国证监会的对垒最终会有助提高内地股票市场的透明度。中国股市一直由政策驱动。

今年37岁的杨剑波还表示,起诉还有一个动机——迫使中国证监会适当行使市场监管权力。

他对本报表示,对乌龙指事件他有责任,他本人也已经成了反面教材,但中国证监会的处罚完全没有理据。

去年8月16日上午,光大证券策略投资部一台电脑发生故障,错误发出价值72.7亿元人民币(92亿港元)的买单,瞬间将基准指数推高逾5%。

光大证券下午进行对冲交易,平掉头寸止损,然后就事件发布公告。中国证监会称,光大证券为此在上海证券交易所抛售股票,并在中国金融期货交易所进行卖空交易,两者均属「内幕交易」,遂对光大证券发出创纪录的5.23亿元人民币罚单。

杨剑波、光大证券总裁徐浩明以及另外两名光大高管被中国证监会「逐出」市场,以显示当局对这类违规行为的零容忍态度。

但分析师和律师认为这项处罚颇具争议,因为中国证监会对这类操作本无明确的监管条例。

杨剑波说,中国证监会还隐瞒了这次事件的一些详细信息。他必须说出真相,寻求公义。这不仅和这个案子有关,还关系到整体监管环境。

杨剑波拥有曼彻斯特大学金融学博士学位。他说,光大证券准备在8月16日下午对冲头寸的计划,中国证监会和相关交易所都完全知情。

上交所此前曾表示,由于经验不足,所以没有阻止这些交易。

四名被处罚的光大高管中,只有杨剑波一人对中国证监会提出控告。今年2月份,北京市中级人民法院受理了本案。

一位了解证监会情况的消息人士称,这次诉讼长远而言有利于证券市场,因为这有助于市场参与者和监管机构更好地了解自己的职责,迫使他们今后依法从事。他还透露,中国证监会部分官员正私下讨论是次处罚的合法性,并考虑微调现行规定。

光大证券发出错误买单导致股指飙升,数百名机构投资者和散户投资者追涨买入,但股指当日即大幅回落,令这些投资者蒙受账面损失,因而大感愤怒,矛头不但指向光大证券,也针对中国证监会。他们认为,对于套利交易(即基于预先编好程序的数学计算而制定的交易策略),中国证监会有监管不力的责任。

杨剑波的部门是国内首批采用「算法」或「宽客」(quants)交易策略的金融机构。最近几年,中国证监会鼓励证券经纪公司引入这类创新方法,在市场低迷的情况下扩大收入渠道,宽客策略的应用由此开始广泛。

杨剑波表示,自己目前没有什么长远计划,主要将精力集中在诉讼上。但就短期而言,他已经有了新的工作,今年1月被上海​​​​财经大学聘为教授。

杨剑波称,要给学生传授更多实务知识和技能,帮助他们在今后的职业生涯中追求更美好的未来。

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